시세를 앞서
판정된 콜 57,951건에서, FinTwit의 30d 수익률 중앙값은 S&P 500 매수 후 보유를 1.8포인트 앞섰습니다. 콜의 49%가 SPY를 이겼습니다. 정확도는 24시간 45%에서 30일 50%로 올랐습니다. 이 콜들은 통하기까지 시간이 필요합니다. 이번 달 0개 계정이 상위 100에 진입했고, 100개가 탈락했습니다. S&P 500이 올랐을 때 FinTwit은 57%를, 내렸을 때는 40%를 기록했습니다. 실력보다 시장 베타에 가까워 보이는 격차입니다.
“십분위”란 전체를 10등분한 한 구간을 말합니다. 상위 10%, 한가운데, 그리고 하위 10%입니다.
전광판을 흐르는 종목, 군중이 가장 많이 입에 올린 이름과 그 종목 콜의 적중 빈도.
30일 보유 기준으로 FinTwit의 콜이 S&P 500 매수 후 보유를 이긴 비율은 49%입니다. 콜의 중앙값은 지수보다 1.8포인트 앞선 채 마감됐습니다. 지수는 모든 콜이 넘어야 할 기준선입니다. 한 번 사두고 한 달을 가만히 묵혀두기만 해도 누구나 손에 쥘 수 있었던 수익률이기 때문입니다. 여기에 못 미쳤다면, 차라리 아무것도 안 한 쪽에 진 셈입니다. 아래 표의 승률 %는 각 보유 기간에서 이 기준선을 넘어선 콜의 비중입니다.
단 한 계정만 뒷받침하는 콜의 승률은 42%, 동전 던지기보다 간신히 나은 수준입니다. 그러나 일주일 안에 서로 다른 계정 30+곳이 같은 콜에 모이면 승률은 52%까지 뛰어오릅니다. 붐비는 거래는 거꾸로 받아쳐야 한다는 통념과 정면으로 어긋나는 결과입니다. 독립적인 목소리들이 제각기 같은 종목과 방향에 가닿았다면 그 합의 자체가 정보를 품고 있으며, 여기서는 어느 한 명의 큰 목소리보다 그 값어치가 큽니다.
같은 주에 같은 콜(종목 + 방향)을 낸 서로 다른 추적 계정 수로 묶은 콜. 합의가 클수록 정확도는 낮아지지 않고 오히려 높아집니다.
수익을 낸 붐빈 거래
이 종목들은 하나같이 스무 명 넘는 콜러를 끌어모으고도 60% 승률을 넘겼습니다. 붐빈 거래가 동시에 옳은 거래이기도 했던 드문 사례입니다. 이들 종목을 중심으로 컨센서스가 형성된 데는 그럴 만한 이유가 있었고, 시세가 그 값을 치러주었습니다.
수익을 못 낸 붐빈 거래
그 반대편입니다. 똑같이 많은 사람이 몰렸지만 승률이 동전 던지기를 밑돈 종목들. 쏟아지는 관심은 진짜 우위를 가려내는 만큼이나 손쉽게 추격 매수자와 뒷북 투자자도 끌어들이며, 이 종목들에서 군중은 소음을 확신으로 착각했습니다.
어떤 종목의 전문가가 군중과 반대편에 섰을 때, 더 자주 옳았던 쪽은 전문가였습니다. 주간 대결 37번 중 24번을 가져갔습니다. 한 종목을 깊이 파는 쪽이 모든 종목을 넓게 훑는 쪽을 이긴 것입니다.
종목별 대결
대결이란 어떤 종목을 두고 전문가(그날 종목별 점수 ≥ 70)와 군중이 반대편에 선 한 주를 말하며, 이후 7일간 콜 수익률이 더 높았던 쪽이 승자입니다. 모두 집계 수치일 뿐 개별 이름은 담지 않습니다. 더 최근의 대결은 판정이 끝나는 대로 다음 에디션에 싣습니다.
대표 승률 하나만 보면 드러나는 만큼이나 많은 것이 가려집니다. 같은 기록도 콜의 보유 기간, 매수냐 매도냐, 기업의 규모와 업종, 콜을 낸 계정의 덩치로 갈라보면 전혀 다른 얼굴을 드러냅니다. 이렇게 쪼개고 나서야 진짜 강점과 맹점이 비로소 갈라지기 시작합니다.
보유 기간별 정확도
24h 보유하면 콜의 적중률은 45%, 기간을 30d까지 늘리면 50%로 올라갑니다. 이 상승은 이들 대부분이 단타가 아니라 서서히 무르익는 테제라는 뜻이며, 첫날 장세는 대체로 그날의 분위기만 담아낼 뿐이라는 신호이기도 합니다. 우위는 시장이 몇 주에 걸쳐 따라붙고 나서야 비로소 모습을 드러냅니다.
90일은 30일 판정 건수의 4분의 1(25%)에 도달하면 나타나며, 2026년 봄 코호트가 무르익는 대로 채워집니다(2026년 7~8월).
방향별
매수 콜의 승률은 52%, 매도 콜은 42%입니다. 이 격차에는 구조적인 이유가 있습니다. 시장은 길게 보면 우상향하므로 강세 콜은 등에 순풍을 업고 출발하는 반면, 천장을 부르는 일은 그 흐름에 타이밍 하나로 맞서는 일입니다. 바로 그 어려움 탓에 매도는 드뭅니다. 군중은 매도를 좀처럼 올리지 않고, 어쩌다 올려도 적중률은 더 낮습니다.
자산군별
Stock 콜의 승률은 52%, Crypto 콜은 40%입니다. 우위는 군중이 거래하는 자산 전반에 고르게 깔려 있지 않습니다. 자산군마다 제 리듬으로 움직이기 때문입니다. 주식은 실적과 금리를 따라 굴러가고, 암호화폐는 심리와 유동성에 얹혀 24시간 돌아가며, 한쪽에서 통하던 테제가 다른 쪽으로 깔끔하게 옮겨지는 일은 좀처럼 없습니다.
시가총액별
Mega ≥$200B 종목의 승률은 57%, Small <$2B 종목은 45%입니다. 덩치가 클수록 기록은 안정되는 경향이 있습니다. 초대형 기업은 수많은 애널리스트가 따라붙고 깊고 유동성 풍부한 시장에서 거래되니, 그런 종목을 향한 콜은 이미 충분히 알려진 이야기에 거는 베팅인 셈입니다. 반면 소형주는 헤드라인 하나, 거래가 한산한 하루에도 출렁이며 양방향으로 결과의 폭을 키웁니다.
실적 발표 전후
같은 콜을, 기업 실적 발표를 낀 며칠 안에 나왔는지 아니면 더 잠잠한 구간에 나왔는지로 갈라본 것입니다. 실적은 종목을 숫자 하나에 운명을 거는 동전 던지기로 바꿔놓습니다. 발표 한 번에 테제가 하룻밤 사이 입증되기도 하고, 누구도 반응하기 전에 반대로 갭이 벌어지기도 합니다. 사업을 옳게 봤어도 시장의 반응에 지는 콜이 나오는 이유이며, 그래서 실적 발표 전후 구간은 달력의 나머지 날들과 사뭇 다르게 읽힙니다.
청중 규모별
Mega · 500k+ 계정의 승률은 46%, Small · <5k 계정은 43%입니다. 청중이 크다고 더 나은 기록이 따라오지는 않습니다. 도달력은 옳고 그름보다 자신감과 게시 빈도에 더 후하게 보상하기에, 가장 목소리 큰 계정이 꼭 가장 날카로운 것은 아닙니다. 팔로워 수는 몇 명이 듣고 있는지를 잴 뿐, 그들이 들을 만한지는 거의 말해주지 않습니다.
업종별
Healthcare이(가) 62%로 선두를 달리고, Consumer Defensive은(는) 21%로 처집니다. 군중은 아는 영역은 알고 나머지는 어림짐작합니다. 정확도는 사람들이 실제로 발 담그고 사는 업종, 평범한 게시자조차 제품과 헤드라인에 감이 있는 곳에 몰립니다. 더 까다로운 구석은 판 안의 대다수가 갖추지 못한 전문 지식을 가장 후하게 보상하며, 승률이 그 사실을 그대로 보여줍니다.
주식 콜만 해당하며, 판정된 주식 콜 물량의 78.8%(대형주 종목)를 포괄합니다.
S&P 500이 오른 달, FinTwit 콜의 승률은 57%였습니다. 내린 달에는 40%였습니다. 이렇게 크게 벌어진 격차는 들어 올리는 일을 사실상 흐름이 다 하고 있다는 뜻입니다. 거의 모든 콜이 매수일 때 오르는 시장은 판 전체를 그럴듯하게 띄워주고, 내리는 시장은 통째로 끌어내립니다. 누가 콜을 냈든 상관없이 말입니다.
같은 보유 기간 동안 S&P 500이 올랐는지 내렸는지로 나눈 30일 콜 승률.
변동성(베타)별, 국면별
고베타 종목은 시장이 이미 가고 있는 방향을 증폭합니다. 오를 때는 짜릿하고, 내릴 때는 가혹합니다. 똑같이 공격적인 콜이 랠리에서는 천재로, 매도세에서는 무모함으로 읽힙니다. 밑바탕 테제는 한 치도 바뀌지 않았는데도 말입니다. 반대로 저베타의 방어적 종목은 어느 쪽으로든 덜 움직이기에, 시세가 돌아설 때 버텨냅니다.
고베타/모멘텀 종목은 시장이 오를 때 초과 성과를 내고 내릴 때 급락하며, 저베타 종목은 매도세에서 더 잘 버팁니다. 판정된 콜 물량의 66.9%를 포괄합니다.
이번 달을 군더더기 없이 여섯 가지 요점으로 간추렸습니다.
이 리포트 인용하기
SignalSnitch. (2026). 어카운터빌리티 데스크: FinTwit vs. 시장 (2026년 6월 에디션). https://signalsnitch.io/state-of-fintwit/m/2026-06에서 검색함SignalSnitch 어카운터빌리티 데스크(signalsnitch.io/state-of-fintwit/m/2026-06)에 따르면, 랭킹에 오른 핀플루언서 218명의 정확도 중앙값은 46.7%입니다.CC BY 4.0에 따라 출처 표기 시 자유롭게 재게시할 수 있습니다.
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SignalSnitch 소개
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