Besser als der Zufall
Gemessen daran, ob ein Call sein Ziel vor dem Stopp erreicht hat, liegen 152 von 242 bewerteten Accounts über der Linie, die schon der reine Zufall setzt — nach dem Schlusskurs-Maß, das wir bis zu dieser Ausgabe verwendet haben, waren es 14 von 242. 43 Accounts rückten diesen Monat in die Top 100 auf; 40 fielen heraus. Als der S&P 500 stieg, traf FinTwit 63 %; als er fiel, 59 %. Der Abstand ist real, aber moderat: In dieser Bilanz steckt weniger Markt-Beta, als die Renditen allein nahelegen.
Ein „Dezil“ ist schlicht ein Zehntel des Feldes: das beste Zehntel, die Mitte und das schlechteste. Ein Treffer ist ein Call, dessen Kurs innerhalb von 7 Tagen das Ziel vor dem Stopp erreicht hat. Das Ziel richtet sich nach der Schwankungsbreite des jeweiligen Titels: +5% gegen −8% bei den meisten Namen, enger bei ruhigen Werten. Weil der Stopp weiter entfernt liegt als das Ziel, kommt schon der reine Zufall auf rund 61.5% — das ist die Messlatte, nicht 50 %.
Über den Ticker: die Namen, über die der Schwarm am meisten sprach, und wie oft die Empfehlungen dazu aufgingen.
Die schärfste Trennlinie auf dieser Seite ist weder Reichweite noch Überzeugung — sondern ob jemand einen Titel gerufen hat, den er ohnehin kennt. Accounts mit einem Titel-Score von 70 oder mehr treffen bei diesem Titel 82%; alle anderen 60%.
Eine Achse, vier verschiedene Fragen — Fachwissen, Anlageklasse, Unternehmensgröße. Das ist eine Zusammenfassung, kein Ranking auf gleicher Grundlage; die Tabellen darunter schneiden jede Dimension für sich. Die Linie liegt bei 61.5%, dem, was schon der reine Zufall erreicht.
Nach Branche
Consumer Defensive führt mit 66%; Industrials liegt bei 56% zurück. Die Menge kennt manches Terrain und rät beim Rest. Treffer häufen sich in den Sektoren, in denen die Leute tatsächlich leben, wo der durchschnittliche Poster ein Gefühl für die Produkte und die Schlagzeilen hat. Die schwierigeren Ecken belohnen Fachwissen, das das Feld größtenteils nicht hat.
Nur Aktienempfehlungen; deckt 99.8 % des aufgelösten Aktien-Empfehlungsvolumens ab (die Schwergewichte).
Einiges von dem, was die Menge über sich selbst glaubt, hält dem Markt nicht stand. Einigkeit, Reichweite und Richtung sehen alle so aus, als müssten sie zählen. Gemessen an der Regel Ziel-vor-Stopp tun sie es kaum.
Ein Call mit nur einem Account dahinter trifft in 62% der Fälle. Wenn 30+ verschiedene Accounts innerhalb einer Woche auf denselben Call kommen, sind es 64%. Einigkeit kauft hier keine Genauigkeit. Der Andrang kommt eher nach der Bewegung als davor, und wenn ein Name erst einmal auf allen Timelines steht, ist der leichte Teil meist vorbei.
Calls gruppiert danach, wie viele verschiedene verfolgte Accounts in derselben Woche denselben Call gemacht haben (Titel + Richtung). Die Trefferquoten bleiben flach oder sinken leicht, je größer die Einigkeit — ein überlaufener Call ist also nicht der sicherere.
Überlaufene Trades, die aufgingen
Jeder dieser Titel zog zwanzig oder mehr Accounts an und lag trotzdem über 67 % Trefferquote — der seltene Fall, in dem ein überlaufener Trade auch der richtige war. Als sich der Konsens um diese Titel bildete, bildete er sich aus einem Grund, und der Markt hat ihn ausgezahlt.
Überlaufene Trades, die sich nicht auszahlten
Die Kehrseite: die Titel, in die ebenso viele hineindrängten und deren Trefferquote unter 55 % blieb — deutlich unter dem, was schon der reine Zufall erreicht. Große Aufmerksamkeit zieht Momentum-Jäger und Nachzügler genauso an, wie sie einen echten Vorteil markiert, und bei diesen Titeln hat die Menge Rauschen für Überzeugung gehalten.
Nach Reichweite
Mega · 500k+-Accounts erreichen 67%; Small · <5k-Accounts 60%. Ein größeres Publikum erkauft keine bessere Bilanz. Reichweite belohnt Selbstgewissheit und Postingvolumen stärker als das Richtigliegen, die lautesten Accounts sind also nicht zwangsläufig die treffsichersten. Die Follower-Zahl misst, wie viele Leute zuhören, aber so gut wie nichts darüber, ob sie es sollten.
Wenn die Spezialisten eines Tickers sich gegen den Schwarm stellten, lagen sie häufiger richtig und gewannen 129 von 193 wöchentlichen Duellen. Die tiefe Kenntnis eines einzelnen Namens schlug die breite Einschätzung über das ganze Feld.
Duelle nach Ticker
Ein Duell ist eine Woche, in der die Spezialisten eines Tickers (tagesaktueller Ticker-Wert ≥ 70) und der Schwarm entgegengesetzt standen; es siegt die Seite, deren Empfehlungen über die folgenden 7 Tage mehr abwarfen. Dies sind aggregierte Zahlen ohne Einzelnamen. Neuere Duelle erscheinen in der nächsten Ausgabe, sobald sie aufgelöst sind.
Als der S&P 500 stieg, trafen FinTwits Calls in 63% der Fälle. Als er fiel, in 59%. Der Abstand ist real, aber moderat. Gemessen an Ziel-vor-Stopp trägt der Markt diese Bilanz weit weniger, als die Renditen allein nahelegen.
Trefferquote, aufgeteilt danach, ob der S&P 500 über die 30-tägige Haltedauer des Calls stieg oder fiel. Der Treffer selbst ist ein Sieben-Tage-Urteil.
Das ist der Monat, auf sechs klare Erkenntnisse gebracht.
Diesen Bericht zitieren
SignalSnitch. (2026). Das Rechenschaftsressort: FinTwit gegen den Markt (Ausgabe September 2026). Abgerufen von https://signalsnitch.io/state-of-fintwit/m/2026-09Laut dem Accountability Desk von SignalSnitch (signalsnitch.io/state-of-fintwit/m/2026-09) liegt die mediane Trefferquote über 242 bewertete Finfluencer bei 63.7%.Frei zur erneuten Veröffentlichung mit Quellenangabe unter CC BY 4.0.
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Über SignalSnitch
SignalSnitch benotet die öffentlichen Empfehlungen von Social-Media-Tradern an der tatsächlichen Kursentwicklung und veröffentlicht die Ergebnisse als Bestenliste. Das System ist unabhängig von Brokerhäusern und läuft im Dauerbetrieb; jede Zahl auf dieser Seite stammt direkt aus dem Live-Datensatz, ohne Vorauswahl. Haltung im Lärm.
Ausschließlich aggregierte Zahlen über das bewertete Feld. Zu Bildungszwecken, keine Anlageberatung. Eingefrorene Ausgabe, zum Monatsschluss aus dem Live-Datensatz berechnet: September 2026.